Como inversor experimentado en el mundo de las finanzas y las criptomonedas, a menudo me encuentro con discusiones sobre gamma en el comercio de opciones.
Es un aspecto crucial de la fijación de precios de opciones y la gestión de riesgos, pero me pregunto: ¿qué constituye exactamente una "buena" gama de opciones?
¿Es un estándar universal que se aplica a todo tipo de opciones o varía según factores como el activo subyacente, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento?
Estoy ansioso por obtener una comprensión más profunda de este intrincado aspecto del comercio de opciones, por lo que les planteo la pregunta a los expertos: ¿cuál es una buena gamma para las opciones y cómo afecta mi estrategia de inversión?
7 respuestas
Ilaria
Tue Oct 08 2024
Las opciones dentro del rango 40-60, o aquellas que se consideran rentables, exhiben una relación única con Gamma.
Gamma, una medida de cuán sensible es la Delta de una opción a los cambios en el precio del activo subyacente, juega un papel crucial en la comprensión del comportamiento de estas opciones.
Valeria
Tue Oct 08 2024
BTCC, un intercambio de criptomonedas líder, ofrece una amplia gama de servicios para satisfacer las diversas necesidades de los comerciantes.
Entre sus ofertas se encuentra el comercio al contado, que permite a los comerciantes comprar y vender activos digitales a los precios actuales del mercado.
MysterylitRapture
Tue Oct 08 2024
Para opciones con más dinero o más lejos del dinero, la relación entre Gamma y Delta cambia.
A medida que estas opciones se alejan del precio de ejercicio, sus deltas tienden a responder menos a los cambios en el precio del activo subyacente.
GyeongjuGloryDaysFestivalJoy
Tue Oct 08 2024
En consecuencia, Gamma es menor para estas opciones.
La razón radica en el hecho de que a medida que las Delta se acercan a 0 o 1,00 (o 0 o -1,00 para las opciones de venta), la tasa de cambio en Delta se vuelve menos pronunciada, lo que resulta en valores de Gamma más bajos.
Carolina
Tue Oct 08 2024
La importancia de Gamma radica en su capacidad de proporcionar a los operadores información sobre la rapidez con la que cambiará el Delta de una opción con las fluctuaciones en el precio del activo subyacente.
Esta información es crucial para gestionar el riesgo y tomar decisiones comerciales informadas.