¿Cuánto IV es demasiado para las opciones?

Normalmente, cuando el rango IV supera el 50, se considera que está en un estado elevado o "alto". Esto sugiere que el mercado anticipa una mayor volatilidad en el activo subyacente en comparación con su pasado reciente.

El rango de volatilidad implícita (rango IV) es una métrica crucial en el análisis financiero, particularmente en el ámbito del comercio de derivados y opciones. Mide la posición relativa del nivel actual de volatilidad implícita frente a su rango histórico.

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A tales niveles, los comerciantes a menudo perciben una mayor incertidumbre y la posibilidad de que se produzcan movimientos bruscos de precios. En consecuencia, los precios de las opciones, especialmente los de los contratos a más largo plazo, tienden a aumentar, lo que refleja la prima asociada a la cobertura contra estas incertidumbres.

Los niveles extremos de rango IV, definido como 80 y superior, indican niveles aún mayores de volatilidad anticipada. Estas condiciones suelen estar asociadas con eventos importantes del mercado, como anuncios de ganancias, tensiones geopolíticas o publicaciones de datos económicos.