Q&A sur les cryptomonnaies
Quel est le delta maximum d’une option de vente ?
Quel est le delta maximum d’une option de vente ?
ethan_lewis_journalist
Fri Sep 27 2024
|
7 réponses
1672
Excusez-moi, mais pourriez-vous s'il vous plaît clarifier ce que vous entendez par « delta maximum d'une option de vente » ?
En tant que professionnel de la crypto-monnaie et de la finance, je comprends que le delta est une mesure de l'évolution du prix d'une option par rapport au prix de l'actif sous-jacent.
Cependant, je ne suis pas sûr de ce que vous entendez spécifiquement par « delta maximum » dans le contexte d'une option de vente.
Pourriez-vous développer votre question ou fournir un contexte supplémentaire ?
Cela m'aiderait à vous donner une réponse plus précise et informative.
7 réponses
Martina
Sun Sep 29 2024
Cette métrique fonctionne dans une plage définie, spécifiquement de -1 à +1, reflétant les limites inhérentes à la dynamique de tarification des options.
Est-ce que cela a été utile ?
337
84
DigitalBaron
Sun Sep 29 2024
Comprendre la valeur delta est essentiel pour les traders d'options car cela leur permet d'évaluer l'impact potentiel des changements de prix sur leurs positions d'options et d'ajuster leurs stratégies en conséquence.
Est-ce que cela a été utile ?
244
37
Valentina
Sun Sep 29 2024
Pour les options d'achat, la valeur delta atteint son potentiel maximum de +1.
Cela signifie qu'à mesure que le prix de l'actif sous-jacent augmente, la valeur de l'option d'achat augmente à son rythme le plus rapide, reflétant ainsi l'évolution du prix de l'actif.
Est-ce que cela a été utile ?
242
58
Pietro
Sun Sep 29 2024
À l'inverse, pour les options de vente, la valeur du delta atteint son nadir de -1.
Cela indique qu'à mesure que le prix de l'actif sous-jacent diminue, la valeur de l'option de vente augmente à son rythme le plus rapide, en corrélation inverse avec l'évolution du prix de l'actif.
Est-ce que cela a été utile ?
227
73
Martino
Sun Sep 29 2024
La valeur delta, une mesure cruciale dans le trading d'options, résume la sensibilité du prix d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent.
Est-ce que cela a été utile ?
102
65
Chargez 5 autres questions connexes
