Q&A sur les cryptomonnaies
Comment voir Delta dans la chaîne d'options ?
Comment voir Delta dans la chaîne d'options ?
AzrilTaufani
Sun Oct 06 2024
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6 réponses
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Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment on pourrait voir le delta dans une chaîne d'options ?
Je suis très intéressé à comprendre les nuances du trading d'options et comment cette mesure joue un rôle dans la prise de décision.
En tant qu'investisseur novice, j'essaie toujours de comprendre les complexités de la tarification des options et la manière dont différents facteurs peuvent influencer la valeur d'une option.
Si vous pouviez décomposer le processus d'identification et d'interprétation du delta dans une chaîne d'options, ce serait extrêmement utile.
Merci d'avance pour vos conseils.
6 réponses
noah_wright_author
Tue Oct 08 2024
La formule Delta pour les options d'achat est un outil crucial pour évaluer la sensibilité du prix d'une option aux variations de l'actif sous-jacent.
Il est noté δ et calculé à l’aide de la fonction de distribution cumulative normale standard, N, appliquée à une variable spécifique, d1.
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KimchiQueen
Mon Oct 07 2024
Le temps jusqu'à l'expiration de l'option, t, est également pris en compte dans d1.
Plus le délai d'expiration est long, plus il y a d'opportunités pour que le prix de l'actif sous-jacent évolue, affectant ainsi la valeur et le Delta de l'option.
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Lorenzo
Mon Oct 07 2024
La variable d1 intègre plusieurs facteurs clés qui influencent la valeur de l'option, notamment le prix d'exercice de l'option, K, qui représente le prix prédéterminé auquel le détenteur de l'option peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent.
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KatanaBladed
Mon Oct 07 2024
Le taux d'intérêt sans risque, r, est une autre composante essentielle de d1.
Il reflète le coût d'opportunité lié à la détention de l'option au lieu d'investir dans un actif sans risque, affectant ainsi la valeur temps de l'option.
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CharmedSun
Mon Oct 07 2024
La volatilité de l'actif sous-jacent, σ, est également intégrée dans d1.
La volatilité mesure l'ampleur des fluctuations des prix de l'actif sous-jacent et constitue un déterminant crucial de la prime d'une option.
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