Q&A sur les cryptomonnaies
Qu'est-ce qu'un bon gamma pour les options ?
Qu'est-ce qu'un bon gamma pour les options ?
CryptoWizardry
Sun Oct 06 2024
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7 réponses
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En tant qu'investisseur chevronné dans le monde de la finance et des cryptomonnaies, je tombe souvent sur des discussions sur le gamma dans le trading d'options.
Il s’agit d’un aspect crucial de la tarification des options et de la gestion des risques, mais je me demande : qu’est-ce qui constitue exactement un « bon » gamma pour les options ?
S'agit-il d'une norme universelle qui s'applique à tous les types d'options, ou varie-t-elle en fonction de facteurs tels que l'actif sous-jacent, le prix d'exercice et la date d'expiration ?
J'ai hâte de mieux comprendre cet aspect complexe du trading d'options, c'est pourquoi je pose la question aux experts : qu'est-ce qu'un bon gamma pour les options et quel impact a-t-il sur ma stratégie d'investissement ?
7 réponses
Ilaria
Tue Oct 08 2024
Les options comprises dans la fourchette 40-60, ou celles qui sont considérées comme à parité, présentent une relation unique avec Gamma.
Le gamma, mesure de la sensibilité du delta d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent, joue un rôle crucial dans la compréhension du comportement de ces options.
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Valeria
Tue Oct 08 2024
BTCC, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose une gamme complète de services pour répondre aux divers besoins des traders.
Parmi ses offres figurent le trading au comptant, qui permet aux traders d'acheter et de vendre des actifs numériques aux prix actuels du marché.
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MysterylitRapture
Tue Oct 08 2024
Pour les options plus profondes ou plus éloignées de la monnaie, la relation entre Gamma et Delta change.
À mesure que ces options s'éloignent du prix d'exercice, leurs Deltas ont tendance à être moins réactifs aux variations du prix de l'actif sous-jacent.
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GyeongjuGloryDaysFestivalJoy
Tue Oct 08 2024
Par conséquent, le Gamma est inférieur pour ces options.
La raison réside dans le fait que lorsque les Deltas se rapprochent de 0 ou 1,00 (ou de 0 ou -1,00 pour les options de vente), le taux de variation du Delta devient moins prononcé, ce qui entraîne des valeurs Gamma plus faibles.
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Carolina
Tue Oct 08 2024
L'importance de Gamma réside dans sa capacité à fournir aux traders un aperçu de la rapidité avec laquelle le delta d'une option changera en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent.
Ces informations sont cruciales pour gérer les risques et prendre des décisions commerciales éclairées.
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