개요

가. ( Y t : Ω → R d ) t ∈ T {\displaystyle (Y_ {t}\colon \Omega \to \mathbb {R} ^ {d})_ {t\in T}} 의 자연 여과 확률 공간 이다. 그렇다면, 마팅게일의 정의의 둘째 조건은 다음과 같이 나타내어진다. 특히, 인 경우를 생각할 수 있다. 예를 들어, ( 자연수 집합)인 경우를 생각하자 ... See more

정의

확률론에서 마팅게일(영어: martingale 마턴게일 , 프랑스어: martingale 마르탱갈 )은 확률 과정의 하나로, 과거의 모든 정보를 알고 있다면 미래의 기댓값이 현재 값과 동일한 과정이다. See more