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Qual é a fórmula para a OEA no CFA?
Qual é a fórmula para a OEA no CFA?
Daniele
Tue Jul 23 2024
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6 respostas
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Como candidato CFA, estou curioso sobre os meandros do cálculo do Spread Ajustado por Opção, comumente referido como OAS.
Você poderia detalhar a fórmula específica para a OEA?
Entendo que é uma métrica usada para comparar o rendimento de um título com uma opção embutida com um rendimento de referência, mas estou procurando a representação matemática.
Meu objetivo é compreender as nuances de como isso contabiliza opções embutidas, como provisões de compra e venda, e como isso afeta, em última análise, o verdadeiro rendimento do título.
Seus insights seriam inestimáveis na minha busca pela compreensão desse conceito complexo, porém crucial, no mundo das finanças.
6 respostas
MichaelSmith
Thu Jul 25 2024
A fórmula fundamental para a OEA é a diferença entre o spread z e o custo da opção.
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Michele
Thu Jul 25 2024
Independentemente de a opção ser uma opção de compra ou de venda, este princípio permanece verdadeiro.
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HallyuHeroLegend
Thu Jul 25 2024
Para as opções de compra, o custo a elas associado é positivo, refletindo o prêmio pago pelo direito de compra.
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SsamziegangSerenadeMelody
Thu Jul 25 2024
O cálculo do OAS, ou spread ajustado por opções, é um aspecto crucial na análise financeira.
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EnchantedNebula
Thu Jul 25 2024
Por outro lado, para opções de venda, o custo é negativo, significando o prêmio potencial recebido pelo direito de venda.
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