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Quando ocorre a cointegração?
Quando ocorre a cointegração?
Matteo
Tue Aug 06 2024
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6 respostas
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Você poderia explicar em termos simples quando a cointegração ocorre no contexto de criptomoeda e finanças?
Entendo que é um conceito estatístico, mas como ele se aplica especificamente à natureza dinâmica e volátil do mercado de criptomoedas?
E quais são as implicações práticas para os investidores ou comerciantes que procuram compreender e alavancar a cointegração para uma melhor tomada de decisões?
6 respostas
EmeraldPulse
Thu Aug 08 2024
O teste de Johansen é uma ferramenta estatística usada para testar a cointegração.
A hipótese nula deste teste, H0: r = 0, afirma que não há cointegração entre as séries temporais.
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Stefano
Thu Aug 08 2024
Cointegração é um conceito estatístico que surge quando a matriz é igual a zero.
Isso significa um relacionamento específico entre duas ou mais séries temporais.
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EthereumEagleGuard
Thu Aug 08 2024
Alternativamente, se o rank for maior que zero (H1: r > 0), sugere a presença de uma relação de cointegração entre duas ou mais séries temporais.
Isso significa que as séries temporais se movem juntas de maneira previsível.
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SoulWhisper
Thu Aug 08 2024
Para entender a cointegração, devemos primeiro analisar o autovalor da matriz.
Isso envolve decompor a matriz para identificar seus componentes.
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KiteFlyer
Thu Aug 08 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, oferece uma gama de serviços aos seus clientes.
Esses serviços incluem negociação à vista, negociação de futuros e carteiras de criptomoedas, entre outros.
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