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Qual é o risco Vega?
Qual é o risco Vega?
CryptoLegend
Wed Jul 03 2024
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5 respostas
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Você poderia elaborar o conceito de risco Vega no domínio das criptomoedas e das finanças?
Como profissional, estou curioso para entender como o risco Vega impacta especificamente os participantes do mercado e seus portfólios.
Especificamente, como o risco Vega difere de outros tipos de riscos, como o risco delta ou gama?
Além disso, quais estratégias ou ferramentas os participantes do mercado utilizam para mitigar o risco Vega de forma eficaz?
Eu apreciaria uma explicação concisa, porém completa, que capturasse a essência do risco Vega em um contexto financeiro.
5 respostas
Stefano
Fri Jul 05 2024
No domínio dos derivativos financeiros e da negociação de opções, o risco VEGA assume importância significativa dentro do modelo Black-Scholes.
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Isabella
Fri Jul 05 2024
Este tipo de risco refere-se especificamente à sensibilidade do valor de uma opção a alterações na volatilidade implícita do ativo subjacente.
A volatilidade implícita é uma medida da expectativa do mercado em relação às futuras flutuações de preços.
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CryptoDynastyLord
Thu Jul 04 2024
Vega, denotada como a letra grega V, quantifica até que ponto o preço de uma opção se moverá dada uma mudança de um ponto percentual na volatilidade implícita.
Serve como um indicador do potencial impacto dos choques de volatilidade no valor global da posição.
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alexander_watson_astronaut
Thu Jul 04 2024
As posições de opções estão inerentemente expostas a um espectro de riscos de mercado, entre os quais os riscos delta e gama são os mais comumente reconhecidos.
Delta mede a sensibilidade a alterações no preço do ativo subjacente, enquanto gama capta a sensibilidade do delta a tais alterações de preço.
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SoulStorm
Thu Jul 04 2024
No entanto, o risco Vega é igualmente crucial, pois se concentra no aspecto da volatilidade.
Valores elevados de Vega indicam que o preço da opção é suscetível a flutuações significativas em resposta a mudanças na volatilidade implícita.
Isto é particularmente relevante para traders que utilizam estratégias de opções que dependem de estimativas precisas de volatilidade.
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