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Por que o Delta de uma opção de venda é negativo?
Por que o Delta de uma opção de venda é negativo?
Lucia
Fri Sep 27 2024
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6 respostas
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Você poderia me explicar por que o Delta de uma opção de venda é inerentemente negativo?
Será devido à natureza do próprio contrato de opção de venda ou existe outra razão por detrás deste fenómeno?
Como esse Delta negativo afeta a precificação e a gestão de risco das opções de venda no mercado?
Estou particularmente interessado em compreender a dinâmica em jogo e como ela se relaciona com o contexto mais amplo da negociação de opções e dos mercados de criptomoedas.
6 respostas
ShintoMystic
Sun Sep 29 2024
O delta de uma opção de venda representa sua sensibilidade às mudanças no preço do ativo subjacente.
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RobertJohnson
Sun Sep 29 2024
Para opções de venda, o delta é negativo, indicando que à medida que o preço das ações sobe, o valor da opção de venda diminui.
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benjamin_brown_entrepreneur
Sun Sep 29 2024
Por outro lado, para opções de compra, o delta é positivo, significando que à medida que o preço das ações aumenta, também aumenta o valor da opção de compra.
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Filippo
Sun Sep 29 2024
O delta de uma opção de compra varia entre 0 e 1, refletindo sua propriedade parcial do ativo subjacente.
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Lorenzo
Sat Sep 28 2024
Para opções de venda, o delta fica na faixa de -1 a 0, refletindo o potencial de lucro por meio de uma redução no preço das ações.
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