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O que é um exemplo de cobertura delta?
O que é um exemplo de cobertura delta?
Valeria
Sat Sep 28 2024
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6 respostas
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Você poderia explicar um caso em que o hedge delta é utilizado?
Especificamente, estou interessado em entender como isso é aplicado em um cenário do mundo real para mitigar o risco associado às flutuações de preços em um contrato de derivativos.
Talvez você possa compartilhar um estudo de caso hipotético ou real que demonstre a eficácia do delta hedging no gerenciamento da exposição ao risco.
6 respostas
DigitalLegend
Mon Sep 30 2024
O hedge delta é uma estratégia empregada pelos investidores para mitigar o risco associado às mudanças no preço de um ativo.
Envolve assumir uma posição de compensação num título relacionado para neutralizar o impacto potencial dos movimentos de preços.
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CryptoWizardry
Sun Sep 29 2024
No contexto da negociação de opções, delta representa a mudança no valor da opção em relação a uma mudança no preço do ativo subjacente.
Por exemplo, se o delta de uma opção de compra for 0,6, significa que para cada aumento de 1% no preço da ação subjacente, o valor da opção aumentaria aproximadamente 0,6%.
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Carlo
Sun Sep 29 2024
Além da negociação à vista, o BTCC também oferece negociação de futuros, permitindo aos investidores especular sobre o preço futuro das criptomoedas.
A exchange também oferece um serviço de carteira segura, onde os usuários podem armazenar seus ativos digitais de forma segura e conveniente.
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IncheonBlues
Sun Sep 29 2024
Para neutralizar o risco delta, um investidor precisaria assumir uma posição que compensasse a exposição delta.
Por exemplo, se um investidor possuir uma opção de compra com delta de 0,6 sobre uma ação com delta de 1, ele precisaria vender a descoberto 600 ações da ação para criar uma posição delta neutra.
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EnchantedPulse
Sun Sep 29 2024
Ao fazer isso, o investidor garante que os ganhos provenientes do aumento do valor da opção devido ao aumento do preço da ação sejam compensados pelas perdas da posição vendida na ação.
Esta estratégia permite que os investidores se concentrem em outros fatores que afetam o valor da opção, como mudanças na volatilidade ou no prazo de vencimento.
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