Como você usa o hedge Delta?

O hedge delta é uma técnica fundamental de gerenciamento de risco empregada por investidores que negociam opções. O objetivo principal desta estratégia é mitigar o impacto potencial das flutuações de preços na posição da opção.

Quando um investidor compra ou vende uma opção, ele se expõe ao risco de movimentos de preços do ativo subjacente. Para contrariar este risco, envolvem-se na cobertura delta, executando transações de compensação nas ações subjacentes ou num fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia o mesmo ativo.

O delta de uma opção representa a alteração no preço da opção em relação a uma alteração no preço do ativo subjacente. Ao calcular o delta, os investidores podem determinar o número apropriado de ações para comprar ou vender para cobrir a sua posição de opção.

Por exemplo, se um investidor detiver uma opção de compra com um delta de 0,5, ele precisará comprar ou vender 0,5 ação da ação subjacente para cada contrato de opção que possuir para cobrir totalmente sua posição.

Ao manter uma carteira equilibrada de opções e ações subjacentes, os investidores podem reduzir a sua exposição à volatilidade do mercado e potencialmente limitar as suas perdas.