Вопросы и ответе о криптовалюте
Что такое дельта-хеджирование для опционов пут?
Что такое дельта-хеджирование для опционов пут?
Carlo
Mon Sep 30 2024
|
7 Ответы {{amount}}
931
Не могли бы вы подробнее рассказать о концепции дельта-хеджирования для опционов пут?
Как это работает и почему инвесторам важно это понимать?
Используется ли эта стратегия для снижения риска или повышения доходности?
Не могли бы вы привести реальный пример, чтобы проиллюстрировать эту концепцию?
7Ответы {{amount}}
BitcoinBaroness
Wed Oct 02 2024
С другой стороны, дельта опциона пут колеблется от отрицательной единицы до нуля.
Это означает, что по мере снижения цены базового актива цена опциона пут увеличивается, но опять же, не обязательно в соотношении один к одному.
Эта информация была полезна?
99
76
CryptoElite
Wed Oct 02 2024
Например, опцион пут с дельтой -0,50 означает, что на каждый доллар снижения цены базового актива ожидается, что цена опциона пут вырастет примерно на 50 центов.
Эта информация была полезна?
83
74
CryptoPioneer
Wed Oct 02 2024
Эта взаимосвязь имеет решающее значение для понимания трейдерами опционов, поскольку она позволяет им оценивать потенциальную прибыльность своих позиций и эффективно управлять рисками.
Эта информация была полезна?
265
30
Carlo
Wed Oct 02 2024
Более того, важно отметить, что дельта опциона не статична и может меняться с течением времени в зависимости от различных факторов, таких как время до истечения срока действия, волатильность базового актива и страйк опциона.
цена.
Эта информация была полезна?
142
62
SumoPower
Wed Oct 02 2024
Дельта опциона колл представляет собой чувствительность цены опциона к изменениям цены базового актива.
Он варьируется от нуля до единицы, что указывает на то, что по мере роста цены базового актива цена опциона колл будет расти, но не обязательно с той же скоростью.
Эта информация была полезна?
114
49
Загрузить еще 5 связанных вопросов
