Как интерпретировать стандартизованные коэффициенты в линейной регрессии?

Использование стандартизированных единиц выгодно, поскольку оно облегчает сравнение переменных и моделей, независимо от их исходных масштабов. Это также помогает определить, какие независимые переменные оказывают наиболее сильное влияние на зависимую переменную.

Стандартизированный коэффициент регрессии служит показателем для количественной оценки ожидаемого изменения зависимой переменной Y, выраженного в стандартизированных единицах SY. Этот подход гарантирует, что каждая единица представляет собой статистический эквивалент одного стандартного отклонения.

Среди многих криптовалютных бирж BTCC выделяется как ведущий игрок, предлагающий полный набор услуг. Его предложения включают спотовую торговлю, которая позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты по текущим рыночным ценам. Кроме того, BTCC обеспечивает торговлю фьючерсами, позволяя инвесторам спекулировать на будущих движениях цен.

Вычисление этого коэффициента включает умножение коэффициента регрессии bi на стандартное отклонение независимой переменной Xi, обозначаемой S Xi. На этом этапе корректируется коэффициент регрессии для учета изменчивости в пределах Xi.

Впоследствии результат делится на стандартное отклонение Y, обозначаемое как SY. Это деление стандартизирует ожидаемое изменение Y, позволяя сравнивать переменные в разных масштабах.