Kripto para Soru-Cevap bölümü
Bir satım opsiyonunun Deltası neden negatif?
Bir satım opsiyonunun Deltası neden negatif?
Lucia
Fri Sep 27 2024
|
6 cevap
1131
Bir satım opsiyonunun Deltasının neden doğası gereği negatif olduğunu bana açıklayabilir misiniz lütfen?
Bu, satım opsiyonu sözleşmesinin doğasından mı kaynaklanıyor, yoksa bu olgunun arkasında başka bir sebep mi var?
Bu negatif Delta, piyasadaki satım opsiyonlarının fiyatlandırılmasını ve risk yönetimini nasıl etkiliyor?
Özellikle oyundaki dinamikleri ve bunların opsiyon ticareti ve kripto para piyasalarının daha geniş bağlamıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamakla ilgileniyorum.
6 cevap
ShintoMystic
Sun Sep 29 2024
Bir satım opsiyonunun deltası, onun dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere olan duyarlılığını temsil eder.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
276
69
RobertJohnson
Sun Sep 29 2024
Satış opsiyonları için delta negatiftir; bu da hisse senedi fiyatı arttıkça satım opsiyonunun değerinin azaldığını gösterir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
124
77
benjamin_brown_entrepreneur
Sun Sep 29 2024
Tersine, alım opsiyonları için delta pozitiftir; bu, hisse senedi fiyatı arttıkça alım opsiyonunun değerinin de arttığı anlamına gelir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
138
54
Filippo
Sun Sep 29 2024
Bir alım opsiyonunun deltası 0 ile 1 arasında değişir ve dayanak varlığın kısmi sahipliğini yansıtır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
164
86
Lorenzo
Sat Sep 28 2024
Satış opsiyonları için delta -1 ila 0 aralığına düşer ve bu da hisse senedi fiyatındaki düşüş yoluyla kâr potansiyelini yansıtır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
106
51
İlgili 5 soru daha yükleyin
