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为什么 Delta 0.5 是平值？
为什么 Delta 0.5 是平值？
LucyStone
Sat Sep 28 2024
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您能否解释一下为什么平价期权的 Delta 值为 0.5？
据我所知，Delta 衡量的是期权价格对标的资产价格变化的敏感性，但我很好奇平价期权这一特定价值背后的具体原因。
这是否与执行价格等于标的资产的当前市场价格有关？
您能进一步详细说明这个概念吗？
7 回答数
SsangyongSpirited
Mon Sep 30 2024
期权交易是金融市场一个复杂但有趣的方面，投资者可以推测资产的未来价格走势。
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ZenHarmonious
Mon Sep 30 2024
期权交易中的一个关键概念是执行价格，它代表期权持有者可以买入或卖出标的资产的预定价格。
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alexander_clark_designer
Mon Sep 30 2024
当期权的执行价格等于标的资产的当前市场价格时，期权被视为“平价”。
在这种情况下，该期权既没有内在价值，也没有毫无价值。
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Dario
Mon Sep 30 2024
对于实值看涨期权，Delta（衡量期权对标的资产价格变化的敏感性的指标）通常约为 0.5。
这表明标的资产价格变动 1 美元将导致期权价格约变化 0.50 美元。
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DigitalBaron
Sun Sep 29 2024
另一方面，当期权的执行价格目前不利于行权时，该期权被视为“价外”。
对于看涨期权，这意味着执行价格高于当前市场价格，使得行使该期权无利可图。
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