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为什么 delta 0.5 很划算？
为什么 delta 0.5 很划算？
CryptoVeteran
Sun Sep 29 2024
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您能解释一下为什么期权合约的 Delta 值是 0.5 吗？
据我了解，Delta 代表期权价格相对于标的资产价格变化的变化，但我不清楚为什么当期权处于实值状态时，该值具体等于 0.5。
这种现象背后是否有特定的数学或财务原理？
如果您能详细说明这个概念并提供任何相关示例来帮助我更好地理解，那就太好了。
6 回答数
mia_rose_lawyer
Tue Oct 01 2024
在这种情况下，平值看涨期权的 Delta 值往往徘徊在 0.5 左右。
Delta 是期权分析中的一个关键指标，代表期权价格对标的资产价格变化的敏感度。
Delta 为 0.5 表示标的资产价格每变动 1 美元，期权价格将变动约 0.50 美元。
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GinsengBoostPowerBoostVitality
Tue Oct 01 2024
相反，术语“价外”描述的是当前对持有者来说不有利可图的期权。
对于看涨期权，价外意味着执行价格高于标的资产的当前市场价格。
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Valentino
Tue Oct 01 2024
随着到期日的临近，价外看涨期权的价值往往会减少。
发生这种情况是因为标的资产价格在到期前达到或超过执行价格的可能性变得越来越不可能。
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HanbokGlamourQueenEleganceBloom
Tue Oct 01 2024
期权交易中的“平价”概念是指期权的执行价格等于标的资产的当前市场价格的情况。
这种情况表示中性头寸，即期权本身既不盈利也不亏损。
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CryptoElite
Tue Oct 01 2024
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