三大法人期貨未平倉量為何?

三大法人期貨未平倉量，主要針對外資、自營商與投信未結清部位狀況。 如下表一，2013 年 2 月 21 日，外資留倉淨多單 6780 口即表示全體外資未平倉量多單減去未平倉量空單等於 6780 口，也代表外資留倉多方部位高於留倉空方部位。 考量外資法人資金部位相對龐大，同時資訊掌握程度又高於散戶投資者，對於行情判別的準確度自然較高，所以若法人佈局部位偏向多方，未來指數走漲的可能性也相對較高。 針對外資留倉未平倉留倉口數，進行歷史數據統計分析，觀察 2007 年 7 月 2 日至 2013 年 1 月 25 日間，外資留倉淨空單超過 15000 口，隔日、後三日與後五日台股指數走向，可以發現，在 49 次的狀況當中，隔日指數回檔的機率高達 63.27%。

期貨未平倉是什麼意思?

所謂期貨未平倉口數，原文又叫做Open Interest，通常又簡稱為OI，就是做多或做空的期貨契約在還沒到期且尚未出場的口數。 這些口數代表多空力道的強弱，而期貨市場本身是個零和市場，有人做多一口，相對應就有人做空一口，所以多頭未平倉就會等於空頭未平倉，其算法如下： 期貨未平倉是中性的，但對於行情的維持及延續扮演著重大燃料，所以在市場上很多人認為價格趨勢一啟動，在未平倉上的解讀就在行情上有重要的參考，另外在成交量與未平倉的解讀大致相同，成交量可以解讀為當天成交的強弱程度，未平倉量則可解釋成未來續航的動能，而期貨在成交量、未平倉及期貨價格上的分析大約呈現這樣的情形： 但以上為理論推出的結果，投資人仍須自行判斷！ 台指期未平倉如何操作？ 偏多、偏空說明

三大法人如何減少外資的空單期貨未平倉量?

從這三大法人的期貨未平倉量可以發現從很早開始，外資手上已經持有大量的期貨空單，可以一眼看出他們已經在大量放空台指期，並在跌幅止跌回升後回補多單，外資的空單期貨未平倉量從 -37519 減少至 -15524。 這些資料並不是指所有的外資、或投信、或自營商都只做同一邊，因為外資、自營、投信三大法人並不是指單一一個機構，實際上是由非常多不同的機構組成。 所以最快的方法，就是將三大法人的持有的多單與空單相減，就可以得到一個簡易的多空方向。 如果要把這些群體手上持有的多空單一個一個去分析其實不太實際，因為大家持倉的成本都不同，所以直接相減去結餘，比較可以一眼去看出大致上法人是看多還是看空期貨市場。 如果可以知道期貨市場氛圍，並且順著大勢行走的話，是不是就可以少犯很多錯呢？ 3.

期貨有哪三大法人?

臺灣期貨與選擇權市場也有三大法人，即 外資 、 投信 與 自營商 。 先前我們在 Day 04 - 法人主導的市場：三大法人買賣超 的內容已經說明，外資的買賣方向對於臺股有舉足輕重的影響力，因此三大法人在期貨與選擇權市場的留倉部位，外資也是我們主要的觀察對象。 因期貨交易的本質是預期商品未來的價格，而法人在股票市場持有現貨部位，所以在期貨市場主要目的是避險，故外資在臺股期貨的佈局，也就透露出外資對臺股後市的看法。 什麼是期貨？ 期貨 （Futures）是一種衍生性金融商品，期貨契約是買賣雙方約定於未來某一特定時點，以交易當時約定之價格交付某特定商品的一種標準化合約。 期貨的英文名稱是未來，意即期貨的交易的本質就是一種買賣預期未來的交易行為。