Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît clarifier ce que l'on entend par « option delta 30 » ?
J'ai déjà entendu le terme mais je ne suis pas entièrement sûr de sa définition.
Est-ce lié à la probabilité qu'une option soit exercée, ou peut-être à sa sensibilité aux variations du prix de l'actif sous-jacent ?
Je suis particulièrement intéressé par la façon dont cela pourrait être lié au trading d'options sur crypto-monnaie, car je cherche à élargir mes connaissances dans ce domaine.
Merci d'avance pour vos explications.
7 réponses
DaeguDivaDanceQueen
Sun Oct 06 2024
Lorsqu'un trader détient une option d'achat longue avec un delta de 0,30, cela indique que pour chaque variation de 1 % du prix de l'actif sous-jacent, le prix de l'option devrait évoluer d'environ 0,30 % dans la même direction.
DondaejiDelightful
Sun Oct 06 2024
Certains traders interprètent cette valeur delta comme la probabilité que l'option soit dans la monnaie à l'expiration.
Bien que cette interprétation ne soit pas strictement exacte, elle peut constituer une heuristique utile pour l’évaluation des risques.
mia_clark_teacher
Sun Oct 06 2024
Un delta de 0,30 suggère qu'il y a environ 30 % de chances que l'option soit rentable à l'expiration, en supposant qu'il n'y ait aucun autre changement dans les conditions du marché.
CoinPrince
Sun Oct 06 2024
Cette interprétation permet aux traders d'évaluer le risque et la récompense potentiels de leurs positions et d'ajuster leurs stratégies en conséquence.
charlotte_bailey_doctor
Sun Oct 06 2024
Comprendre le concept de delta dans le trading de crypto-monnaie est crucial pour une gestion efficace des risques.
Delta mesure la sensibilité du prix d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent.