Qu'est-ce qu'une option 30 Delta ?

Lorsqu'un trader détient une option d'achat longue avec un delta de 0,30, cela implique que pour chaque variation de 1 % du prix de l'actif sous-jacent, le prix de l'option devrait évoluer d'environ 0,30 %.

Certains traders interprètent cette valeur delta comme indiquant une probabilité d'environ 30 % que l'option se retrouve dans la monnaie à l'expiration. Cette interprétation, bien qu’elle ne soit pas strictement exacte, peut être utile pour évaluer la rentabilité potentielle du commerce.

L'utilisation de Delta comme outil de gestion des risques permet aux traders d'ajuster leurs positions en fonction de la probabilité de succès. Si le delta suggère une faible probabilité de rentabilité, les traders peuvent choisir de quitter la transaction ou de couvrir leur exposition.

À l'inverse, une valeur delta élevée peut indiquer une plus grande probabilité que l'option se termine dans la monnaie, encourageant les traders à maintenir ou même à augmenter la taille de leur position.

Comprendre le concept de delta dans le trading d'options est crucial pour une gestion efficace des risques. Delta mesure la sensibilité du prix d'une option aux variations du prix de l'actif sous-jacent.